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篇（1）

摘要：隨著“互聯網+”前沿的信息技術在各大高校的普及，“互聯網+教育”的教學模式成了必然趨勢。因此，本研究以《計量經濟學》課程為切入點，總結出該課程目前存在課程設置不合理、教學模式傳統以及考核方式不合理的問題，并針對這三個方面的問題提出優化方案。

關鍵詞：“互聯網+”；《計量經濟學》；教學優化

中圖分類號：G4文獻標識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.16723198.2020.25.060

0引言

“互聯網+”理念早在2012年就被提出，在2015年“互聯網+”作為一項行動計劃正式在政府工作報告中提出。意在通過互聯網、云計算、大數據、物聯網等前沿的信息技術與傳統行業的深度融合，創造新的發展生態。高等教育作為傳統的行業之一，本就具有開放包容的環境，“互聯網+”的引入是借助先進的信息技術和網絡平臺，實現教育雙向互動、實時互動的模式，推動高校之間教育資源的共享，幫助高校打造更科學、合理行業生態。“互聯網+高等教育”的核心在于創新，真正做到以學生核心。

計量經濟學是經濟學科的一個分支，是一門經濟學方法論。在經濟理論的指導下解讀現實生活中的經濟現象、揭示經濟規律，并利用經驗數據檢驗經濟關系。自20世紀70年代末80年代初進入我國后，迅速得到我國經濟學界的認可，并在各大高校推廣普及。在1998年7月，教育部高等學校經濟類學科專業指導委員會在第一次會議上將《計量經濟學》確定為高等學校經濟學門類各專業的共同核心課程，此后各大高校廣泛開設《計量經濟學》課程。

1目前本科《計量經濟學》教學中存在的問題

1.1課程設置不合理

首先，課時量不足。《計量經濟學》這門課程主要講授經典和現代經濟學理論與方法，該課程的主要內容是以經濟理論為導向建立計量經濟模型，既要求學生學好經濟理論知識，又要求學生熟練運動計量經濟模型方法分析經濟關系，大概需要70個課時。但經過調查發現，國內各大高校安排的課時普遍偏少，在所有985高校中，北京大學課時最高，設置68學時。而一些農業院校計量課時設置更少，如中國農業大學、南京農業大學、華南農業大學、西北農業大學等農業院校本科計量教學課時平均僅為48學時。課時量的限制給學生學習該課程帶來重大阻礙。

其次，課程銜接困難。《計量經濟學》學習《計量經濟學》之前，要求學生具有一定的西方經濟學、統計學、數學三方面基礎。經調查發現，經濟學理論作為經濟學專業的基本課程，各大高校對微觀經濟學和宏觀經濟學等經濟理論基礎知識是比較重視的；而數理統計作為《計量經濟學》建模的基礎課程，學生通過系統的訓練能更好的理解一些統計指標、數據的收集、計算方法，更能深入的、全面的解釋經濟問題的一些數量關系，為今后寫課程論文或畢業論文打下堅實的基礎。但部分高校在數學課程設置與《計量經濟學》脫節，如《概率與數理統計》這門課，在大多數經濟學專業的學習中，側重講解概率部分的知識，對數理統計知識講解甚少；再如《線性代數》這門課，各大高校在該課程中講授矩陣及其特點，并未將其與多元回歸的分析相結合，以至于大多數學生沒法將其與計量經濟分析方法很好的融合。因此，教師在《計量經濟學》課上得花時間講解有關數理統計的基礎知識，因而大量減少對《計量經濟學》的授課內容。《計量經濟學》對數學基礎要求比較高，各大高校的基礎數學課程教授內容過于簡單，與經濟學結合不夠緊密，這就加大了學生學習該課程的難度。

1.2教學模式傳統

其一，課堂教學常以教師講授為主。由于《計量經濟學》課程存在大量的模型和公式，這種單一傳送知識的授課方式，會在短時間把教學內容強加給學生，從而增加了學生對知識理解難度。并且會讓課堂氣氛沉悶、學習熱情低、依賴性強，學生也難以理解，最終導致學習效果差。

其二，重理論輕實踐。受課時量的限制，教師在教學中主要針對重點理論知識所有側重的闡述說明，爭取在有限的時間內，以最有效的方式幫助學生掌握《計量經濟學》課程的重要理論知識。《計量經濟學》是一門實踐性較強的專業核心課，需要學生掌握從選擇研究的經濟問題、構建模型、到利用經驗數據進行檢驗這些過程。因此，對本科生而言，要學會利用《計量經濟學》這門工具研究經濟行為和經濟現象，而不是只了解理論知識。

1.3考核方式不科學

大多數高校對《計量經濟學》考核，70%-80%的成績由期末考試成績決定，這種單一的考核方式主要是測試學生對理論知識的掌握程度，難以測試出學生是否能將所學的理論知識應用于解決現實的經濟問題。在本科階段，《計量經濟學》課程的目標是定位在既能掌握其基本理論與方法，還要能構建理論模型，并利用經驗數據進行檢驗、修正，還要求對估計結果進行合理的經濟解釋，培養學生解決實際經濟問題的能力。而期末考試只能檢測學生對理論知識點的掌握情況，并不能測試出學生解決實際問題的能力。

2“互聯網+”背景下《計量經濟學》教學優化路徑

基于《計量經濟學》教學中存在的問題，并結合“互聯網+”的特性，本文從課程設置、教學方式和教學考核三個方面進行探討，有利于促進《計量經濟學》課程教學的優化，從而提高教學效果。

2.1改善《計量經濟學》課程設置

首先，合理安排學時。自克萊因教授等世界著名經濟學家到北京舉辦《計量經濟學》講學班后，計量經濟學在我國開始普及并得到廣泛應用。李子奈（2005）提出本科階段至少要掌握單方程計量經濟模型、經典模型的基本應用，并適當引入現代經濟學的理論方法分析。在本科階段需要掌握計量經濟學的基本理論與方法，還要學會熟練運用經典的計量經濟模型，所學的內容較多。但是從調查的資料看，目前高校《計量經濟學》課時偏少，難以保證基本理論與方法的講授，更無暇顧及學生應用的指導。因此，應該適當增加一些課時，保證基本教學所需。

其次，加強相關課程的銜接。概率論與數理統計、統計學等課程不僅有利于培養學生數學建模、數據處理，而且還能有效增強學生的《計量經濟學》理論思維。沒有扎實的統計學和數學的基礎知識，對《計量經濟學》的理論、方法的掌握會很困難。目前，我國大多數高校經濟類的招生不分文理，相對而言，文科生對數學知識的掌握需要花費更多的課時。因此，在《計量經濟學》課程學時無法達到理想數量時，應加強數理統計的教學，并在課程內結合經濟現象進行基礎的經濟數量分析，提升學生對經濟數據的理解和應用，增強分析經濟問題的能力，為《計量經濟學》打下夯實的基礎。

2.2教學形式的多樣化

利用“互聯網+”的信息優勢，讓學生能夠隨時隨地反復學習課程內容。在開課初期，教師針對導論和一元、多元線性回歸模型章節進行講授，讓學生掌握《計量經濟學》初級理論知識。然后利用智能手機、IPAD等移動終端開設“超星學習通”，將前沿的信息技術與課程進行整合，營造“互聯網+”的教學環境，讓課堂更加多樣化。具體每節課安排如下：首先，提前把每章的重要知識點、拓展學習材料以文檔、視頻等形式放在“學習通”上，讓學生課前自主預習；其次，課中學習討論，課堂上教師可利用專題和討論等方式，通過小組討論、小組發言、學生互評和教師點評四個環節，提高學生的參與度，將被動學習轉為主動學習；最后，教師可利用“超星學習通”布置課后作業，針對任務點設置練習題和小測試，檢驗學生的學習效果。針對不懂的知識點，學生可反復觀看視頻及學習材料，還可在“超星學習通”平臺上和教師實時互動，增加教師和學生互動時間，從而使得學生更有效率的完成測驗。

其次，還應優化實驗教學。課時量的限制使大多數高校重理論輕實踐，教師應當將《計量經濟學》理論內容與專業案例相結合，利用“互聯網+”的信息技術，建立線上案例教學庫，案例以我國經濟社會熱點問題為主，比如將熱議的話題轉為案例分析，將這些案例與每一章知識點緊密結合，并適當引導學生在案例的基礎上進行拓展。另外，教師采用啟發式教育形式，引導學生從選題開始，選擇學生自己感興趣的熱點問題，學生通過查閱文獻、實踐調查、收集數據、建立模型最終形成學術論文，讓學生真正利用《計量經濟學》的工具分析現實的經濟問題，將教學成果轉化為科研成果。

2.3完善考核評價機制

實施過程化多維考核制度。“互聯網+”的教學模式一方面擴展學生的學習資源，另一方面增加學生課外自主學習的時間；教師可在課堂上隨機抽取學生進行提問或上機演示，根據學生課堂表現給分，避免搭便車現象。加大對學生學習過程的考核，包括“超星學習通”上的學習、階段性實驗報告和課程論文，綜合考核學生對計量經濟學理論與時間相結合的能力。最終成績可設置成：平時表現（10%）+實驗報告（20%）+課程論文（20%）+期末成績（50%）。其中，平時表現包括“超星學習通”上課程視頻的學習、的小節作業以及簽到；實驗報告布置兩個綜合性的練習，讓學生自主選擇問題，建立理論模型、收集數據、估計模型、檢驗模型，完成建立經典模型和非經典模型的全過程；課程論文按學術論文的要求，考察學生利用計量經濟學的工具解決現實經濟問題，可采用師生互動評價法，學生自評（30%）+教師評價（30%）+同學互評（40%），從而強化學生學習過程的考核，充分反映學生學習效果。

4結語

隨著“互聯網+”的教學理念在各大高校的普及，為《計量經濟學》教學提供了新思路，讓教師可以更全面的了解學生的學習情況。“互聯網+”的背景下的《計量經濟學》教學，可以激發學生學習的興趣，拓寬其知識視野，并有效的檢驗學生的學習效果。《計量經濟學》教學優化可以讓學生能利用所學的理論知識解決現實問題，有利于提高學生的實踐能力。因此《計量經濟學》的任課教師，應積極利用“互聯網+”的前沿信息技術，探討“互聯網+”與《計量經濟學》教學整合的有效方法，促進該課程教學的最優化，從本質上改善教學效果。

計量經濟學畢業論文范文模板(二)：基于金課理念的計量經濟學混合式教學評價論文

摘要：文章以上海立信會計金融學院266名在校就讀本科大學生的計量經濟學課程調查項目問卷為數據來源，對基于金課理念的計量經濟學混合式教學進行評價和分析。分析結果表明：1.參與調研的大學生中高達97%認可目前的線上教學方法。2.大部分大學生認為目前教學資源能達到較好效果，但仍有近4%的大學生對教材、實驗指導書認可度不高。3.大學生對目前課程考核方式、課程案例及實驗項目與實踐相結合的認可度均較高。課程建設以后改進的方向：應進一步優化線上教學方式，將課后作業和實驗課程轉變為線上教學模式，對計量經濟學教材進行修訂，并出版相應的實驗指導教材，進一步試行線上期中考試。

關鍵詞：金課；混合；教學；評價

中圖分類號：G642文獻標志碼：A文章編號：2096-000X（2020）22-0055-04

一、概述

“打造金課，杜絕水課”正成為近年來中國大學教育的新的教學理念，金課要求課程內容體現高階性、創新性、挑戰度，而把高階性、創新性、挑戰度和當前大學教學改革相結合，其主要實踐方式就是將在線學習與課堂教學相結合，由此引發了混合式教學的理論和實踐研究。

國內教育界一些文獻基于金課理念對相關課程的教學改革進行了研究，陸恩（2019）在金課視角下對高職國際商務禮儀課程教學改革實踐進行了考察；張熙悅和王懷祖（2020）以《微觀經濟學》教學實踐為例，在“金課”建設背景下，對“慕課+翻轉課堂教學法”進行深入的理論研究和實踐研究；汪芳等（2018）基于在線開放課程建設，對高校產業經濟學課程的混合式教學進行效果評價研究，指出混合式教學效果的提高需要從教師、學生、教學過程、在線課程平臺等四個層面實施聯動，每個層面都要依據自身的核心目標加以改進；楊學坤（2019）基于線下“金課”建設聯動機制，對國際貿易實務課程的體驗式教學改革進行了研究，分析其教學現狀及存在的主要問題，總結體驗式教學改革的模式、思路與實施方案；錢瓊（2019）基于金課視角，對商品流通企業會計課程教學改革進行了探索。

計量經濟學是現代經濟學和管理學教育必不可少的一部分，它與宏觀經濟學和微觀經濟學一起構成了中國高校經濟學和管理學本科生必修的三門經濟學核心課程，是國家教育部規定的財經類專業的核心課程之一。計量經濟學作為一門交叉性、實用性很強的課程，成為各經濟類院校必開設的重要的應用經濟類專業課和學科基礎課。馬越越（2019）、趙海濤（2019）和張敏（2019）對高等院校計量經濟學課程教學改革進行了研究。

上海立信會計金融學院是一所以教學型的“二本”院校，計量經濟學課程于2012年6月重點課程建設結項，2012年11月計量經濟學試題庫建設完成，2013年精品課程建設結項，2018年6月教材《計量經濟學》編寫完成，由立信會計出版社出版，2019年又獲得校一流本科在線金課建設立項。計量經濟學課程正一步一個腳印建設完善，我們以上海立信會計金融學院為例，于2019年12月啟動了計量經濟學混合式金課改革的大學生評價調查項目，通過問卷星電子問卷調查，考察大學生對計量經濟學混合式金課改革的評價，從而作為先行者在提高和改善“二本”院校的金課改革教學工作方面提供建議和參考。

本文將從以下幾點開展研究：

1.本課程采用網絡教學方法，實現線上線下的良性互動，線上全面使用學習通APP進行網絡教學，網絡簽到，網絡課堂測驗等內容，并將教材、實驗指導書等相關教學資料上傳至網絡，供師生使用，線下采用啟發式教學理念，將課程計量模型設計和實驗有機整合，引導學生積極主動地思考，提高學生分析問題的能力，教師為每堂課準備了內容豐富的幻燈片，并配合案例及計量教學支持軟件操作演示。我們將對線上線下的教學方法從大學生角度進行考察。

2.對教學資源、課程考核方法和實踐創新等內容從大學生角度進行綜合考察。本文的第一部分是引言，第二部分問卷設計，第三部分樣本大學生基本情況，第四部分教學方法評價統計結果與分析，第五部分教學資源、課程考核方法和實踐創新等內容的問卷統計結果與分析，第六部分是結論。

二、問卷設計

計量經濟學課程調查問卷，基于個人基本信息，對目前計量經濟學課程教學方法等各方面進行調查。問卷設計的具體內容如下：個人基本信息（年齡、性別、戶籍、年級、所在學院、目前擔任職務、目前的學分績點在班級排名、每月生活費）；對計量經濟學課程教學設計評價（教學大綱、教學內容組織、課程難度、教學案例、實驗項目）；對課程教學資源評價（教程、課件ppt、實驗指導書、課后作業、模擬試卷）；對課程教學方法評價（已有項目、未開發項目、課后作業、實驗課程）；對課程考核方法評價（平時成績、總評成績、期中考試難度、線上期中考試）；對課程實踐創新評價（課程案例、實驗項目、學生科創項目積極性、計量建模型知識作為一項工具對分析事物幫）。

數據來源于我們對上海立信會計金融學院學生的問卷調查，我們使用問卷星對266同學進行了問卷調查，有效問卷為266份。

三、樣本大學生基本情況

此問卷填寫成員半數以上為在校大三本科學生，這是由于計量經濟學課程一般在第三學年開設，需要學生先修相關的數學、統計學和經濟學相關課程。樣本大學生中，34%擔任班長、班委和學生會部長等職務，績點在前20%的學生比例為47.37%，約半數來自于一線城市（具體參考19年城市類型劃分），90%月生活費在3000元以內。

四、教學方法評價統計結果與分析

（一）教學設計（見表2）

從教學設計的五個方面（教學大綱、教學內容組織、課程難度、教學案例和實驗項目）來看，大學生的認可度均在94%以上，說明計量經濟學現在的教學設計對于線上線下的混合式教學是基本合適的，能夠滿足線上教學的需要和大學生的要求。其中，教學大綱、教學內容組織、教學案例和實驗項目認可度更高。

（二）教學方法（見表3、表4）

現在計量經濟學混合式教學方法，線上教學方式是采用超星公司的學習通APP，進行學習通簽到、學習通ppt演示、學習通測驗、學習通云教學資料和線上視頻課前預習，數據顯示，參與調研的大學生中近乎高達97%認可目前的線上教學方法，并對學業起到積極幫助效果。計量經濟學的課后作業和實驗課程我們還沒有轉變為線上教學模式，仍為線下傳統的教學方法，認可度也較高，但大學生對其評價認為幫助不大的比例是要高于線上教學方法，說明對于線上教學方法大部分大學生是持歡迎和認可態度的，這也進一步驗證了國內教育界打造金課，進行線上教學方式改革是受大學生歡迎和支持的，也是課程教學團隊進一步加強、優化線上教學方式的動力。

五、教學資源、課程考核和實踐創新等內容的問卷統計結果與分析

（一）教學資源（見表5）

當前的教學資源已經全電子化，并已上傳至學習通云教學資料，大部分大學生認為目前教學資源（教材、課件ppt、實驗指導書、課后作業、模擬試卷）能達到較好效果，但在參與調研的大學生中仍有近4%對教材、實驗指導書認可度不高，課程教學團隊需重點對教材和實驗指導書仔細進行改進，計量經濟學教材是我校自己主編的由立信會計出版社出版的教材，已在國內大學使用一年多，我們準備依據教材在校內外使用中教師和大學生反饋的意見，對教材進行修訂，計劃在2020年9月出版教材第二版，并計劃出版相應的實驗指導教材，進一步提高教學資源的認可度。

（二）課程考核（見表6）

對于課程考核，平時成績考核方法為考勤、作業、實驗報告與期中成績各占25%，總評成績考核方法為平時成績與期末成績各占50%。大學生對目前課程考核方式認可度高達近99%，我們將進一步試行線上期中考試，逐步完善線上教學。

（三）實踐創新（見表7）

計量經濟學是一門實踐性和理論性均較強的一門課，近85%的參與調研大學生認為課程案例及實驗項目與實踐可以有效結合，而認可度約為99%，說明課程案例和實驗項目對大學生使用計量建模型知識分析事物有較大幫助，也激發了大學生參與科創項目的興趣。

篇（2）

第二學期高二班主任工作計劃1一、學情分析

高二(8)班現有學生54人，作為理科重點班之一，尖子生少，學生行為習慣較差。整體成績較弱，但只要本學年我們高二(8)班全體師生共同努力，認真挖掘，潛能無限，前途光明。

通過高一下學期，我高二(8)班師生的共同努力，已形成了較好的班風和學風，有一批得力的班團干部，形成了班集體的核心，帶領全班同學比學趕幫，學生學習自覺性普遍提高，學習認真、刻苦、有拼搏精神，全班的學習成績有所提高。主要班干部對班上的工作很關心、熱心，積極配合我開展班上的各項工作。

二、指導思想

進入高二，師生就已經成為學校、社會、家長重點關注的對象，因為他們對來年的高考都同樣寄予期待，這無形中對高二師生構成強大的心理壓力。高二(8)班參差不齊的學生素質、思想行為、知識基礎落后面巨大的班級現狀不但給任課老師的教學工作帶來困難，更是給我一個巨大的挑戰。面對現實，作為班主任的我，深知班風、學風對班級備考的影響，所以必須下大力氣狠抓班風建設，營建一個良好的班級氛圍和環境。

三、工作目標

1、重大安全責任事故出現率為零。

2、建設成為一個文明和—諧的班級體

3、班風、學風力爭成為學校各班級效仿的'榜樣班級。

4、班級文體活動形式多樣，學生精神風貌力爭成為學校各班級學習的榜樣。

5、參加學校組織的各項活動力爭做到“縫活動必參加，參加能拿獎”。

6、繼續確保“好行為、好習慣，共創好班風、好成績”的實現。

7、確保教育和培養到學生個個人品好、思想佳、學習強、身體棒、勞動勤、行為正、語言雅、衣著潔、與人善、習慣好。

8、嚴重違紀違規現象發生率控制在2%以內，常規違紀違規現象發生率控制在5%以內。

9、呵護每一個學生，流失率為零。

10、關愛每一個學生，讓每一個學生都有自己的目標，為實現自己目標努力。

四、工作措施

1、加強思想教育，提高思想覺悟水準。

思想是行動的先驅。為提高學生的思想素質應對高二學習，本學期我對高二(8)學生的思想教育主要從以下幾個方面進行：

①理想教育——確定學習的具體目標，人生的大目標。

②態度教育——敢于吃苦，敢于拼搏(通過學習往屆高三畢業生的優秀事例，激發學生學習的主動性與積極性)。

③典型教育——向好學生學習，向第一看齊。

④信心教育——相信自己一定能行，為自己的人生做最后的拼搏。

2、加強規范訓練，即學生的養成教育：

①一絲不茍的學習態度。讓學生每頁書都要認認真真地讀，每節課都要認認真真地聽，每道題都要認認真真地做，每個錯題要認認真真地改。

②一滴不漏的學習要求。培養學生互幫互學，凡是學過的知識都應該會，凡是做過的題都應該對，凡是要求記住的都應該牢記在心。不留疑點，不留死角，切實打好基礎。

③始終如一的學習習慣。嚴格的學風，不僅應堅持一周、一月、一學期，而且應該堅持幾年、十幾年甚至幾十年。做到“活到老，學到老”。治學嚴謹的學風應始終如一。

3、加強學法指導。

根據“新教材、新大綱、新教法”的特點，依據高考形勢的變化，要在總結學習以前教學管理工作的基礎上，結合高考最新形式，認真研究教學管理的新對策，我在本學期著重抓好以下幾個方面的工作：

①教育學生在突出語數外的同時，綜合科目要在應用和學科滲透上下功夫，特長科順其自然。

②加強學法指導并對學生進行分類，實行分層推進。

③加強對學生的行為、學法習慣的養成教育，增強學生的規范意識，努力提高學習的主動性、自覺性，提高主動認知的能力。

④發揮優秀學生的模范帶頭作用，提高學生學習的積極性，努力養成一種互幫互學、團結向上的良好班風。

⑤當好任課教師和學生的橋梁，搞好師生配合，建設一個師生和—諧的班集體，為教學、為學習創造一個良好的環境。

4、加強完善班干部建設，營造良好的氛圍。

具體做到：

①定期召開班干部會議，大力開展經驗交流和思想教育活動，培養班干部的服務意識、管理意識和奉獻精神，激發其工作熱情，提高其工作水平，促使其更好的發揮班級工作中的核心作用，當好班主任的得力助手。

②分工明確、各負其責，對班內的各項事務明確到位、分配到人。班干部在自己的職責范圍內很好的行使職權，每一位學生必須及時、認真、全面、徹底地完成應完成的任務，若出現問題，既追究當事人的責任，還追究負責人的責任。

5、強化日常管理，培養良好習慣。

良好習慣的養成對人的成長有著舉足輕重的作用，通過建章立制，制定宿舍公約、學生一日常規、課堂公約等措施規范學生，使學生養成良好的習慣。

6、開展活動，豐富學生生活。

高三的學習是緊張忙碌的，為使學生樂學、愛學，讓積極參加學校組織的各種活動，營造輕松學習氣氛。

高二這一年是關鍵的一年，是整個高中的沖刺年，是班級能否可持續向好的方向發展的關鍵時期。相信在學校的大環境下，努力做好各項工作，我們班會取得令人滿意的成績的。

總之，班主任要始終以關愛的態度培養學生，以細心的言行善待學生，以勤奮的工作帶動學生，以嚴格的要求管理學生。充分發揮主觀能動性，一如既往地抓緊班級常規管理和學生德育工作，向學校交一份滿意的答卷。

第二學期高二班主任工作計劃2本學期我擔任理科高二(11)班班主任，深感自己肩上擔子的重大，怎么充分的調動每位同學學習的積極性，使他們的學習潛力最大限度地發揮出來?我這個班主任無疑起著非常重要的作用。現將本學期高二(11)班的工作計劃如下：

一、班上基本情況

全班共52人。31個男生，21個女生，32人住宿20人外宿，2名體育特長生。班上男學生比較多，要面對學習自覺性差的問題，需要更多的檢查督促。女生盡管少，然而要關注思想情緒問題。全班總平均成績不是很理想，尖子生也不突出。

二、認清形勢，做好班級穩定工作

從思想上給學生講清我們面臨的高考的嚴峻形勢。高二就像是一個跳板,是一個承前啟后的階段!高二是高中生活的關鍵，高二可以說是高中三年中最難把握的一年，針對這種情況一要抓好立志教育，立志立大志，立堅韌不拔之志;二要培養學生打持久戰的思想準備;三要培養學生的吃苦耐勞的精神。使學生明白只要有信心，再加上刻苦努力的學習，朝著自己的目標發展奮力拼搏不盡就一定能夠成功。

三、本學期工作重點

指導學生干部工作，依靠干部及班集體的力量，進一步形成良好的班風、學風。加強后進生的教育轉化工作，用“激勵教育”、“成功教育”等方法引導、轉化后進生。

組織學生進行安全、衛生、紀律、法制、理想及愛國主義、集體主義等思想教育;廣泛開展愛校、愛班等活動;組織好每次主題班會團會;學習“校規”、“校紀”，切實落實《中學生守則》和《中學生日常行為規范實施細則》，加強畢業前心理輔導。

三、采取的措施：

1.重視養成教育：養成良好的學習習慣和生活習慣，對學生的成長進步是十分必要的，良好的行為習慣使一個人的終生發展受益非淺。

因此，在班級進行良好品德的養成教育是十分必要的。根據學生的思想實際情況，與學校的德育工作密切配合，本學期，將從不同的方面和角度對學生進行規律性的常規訓練。重點落實好《中學生日常行為規范》，使學生逐步形成良好的道德品質，行為習慣，學習習慣和積極的學習態度，不使一個學生掉隊。

2、加強后進生管理：面向全體學生，分類施教，加強對后進生的輔導，要從關心、愛護學生的角度出發，了解關心學生。

多與學生和家長交流及時了解學生的心理變化，掌握他們成長道路上的發展情況。

3、及時了解學情：準確把握學生對知識的掌握，因材施教，在重點難點上下工夫，以促進全班成績的平穩、扎實地上升。

4、家教結合：經常保持與否學生家長聯系，使學校教育和家庭教育有機地結合起來。

要不厭其煩的做好后進生的轉化工作，抓兩頭，促中間，使全班真正成為一個團結向上的班集體。

第二學期高二班主任工作計劃3一、指導思想

堅持以黨和國家的教育方針為指南，遵循學生的身心發展規律，在學校政教處的領導下，全面貫徹執行素質教育，提高學生各方面的素質、特長，為學生的發展和健康成長創造良好的環境氛圍。

二、班上基本情況

本學期全班共有學生72人，其中男生46人，女生26人,通過高一兩個學期的學習，學生在、紀律、衛生上都有不少的進步，班級凝聚力增強。不過也有部分學生相對比較調皮、較缺上進心，自制能力差，時常不能控制自己，上課時愛隨便說話或者做小動作。

三、主要工作

(一)建立班委會

學期初要盡快組織學生通過民主選舉組建一支工作能力強、實踐經驗足的新一屆班委會，并明確班委會成員的具體分工，為了讓更多的同學得到錘煉，實行班干部負責制加強班級管理崗位責任制。設崗位，定人員，定工作，把班級工作分成若干崗位，讓人人有事做，事事有人做的工作得到落實。這樣，使學生的實踐能力、社會責任感得到提高。為本學期的管理工作打下基礎。

(二)思想教育

本學期對學生要加強思想教育。加強學生行為規范，養成良好的行為準則，用身邊事例，對學生進行誠信教育、利用班會將行為規范訓練落到實處.教育學生不賭博，遠離。在學期初段，結合學校的安排，整頓班風學風，進行學習目的教育，激發學生的學習動力。在學期中段進行人生觀、世界觀的教育，幫助學生樹立正確的'人生觀和世界觀。提高同學們的思想覺悟，增強責任感和進取心。把學生培養成具有健全人格、美好心靈，具有創新精神和實踐能力的學生。培養學生良好的行為規范，弘揚正氣。

(三)安全教育

加強對學生的安全教育，增強學生的法律意識和安全意識，提高學生的自我保護能力和在危險的環境中的應變能力。

(四)培優轉差

加強對學生的心理輔導，在現階段就開始動起來，把一些有可能影響學生學習的因素減少到最少，笨鳥先飛。對每一次考試成績做好跟蹤，把臨界生的名單和人數把握好，及時找學生談心，了解其思想學習情況。鼓勵勤奮好學，樹立學習榜樣，協同科任老師做好優生的培養工作，爭取有較多的同學進入優秀行列，同時做好差生的教育轉化工作，采用正面教育安排班干部一幫一的方法進行轉化。

(五)做好常規管理工作

經常性地做好校紀校規的檢查督促工作，特別是遲到、追逐打鬧、晚自習講話等違紀現象，要及時教育，杜絕打架的現象。做好儀表的規范化教育，督促男生不留長頭發，女生不化妝。配合政教處加強學生衛生保健和心理健康教育。依靠班干部管好班級的室內衛生及區域衛生。

(六)組織有益的活動，豐富學生的生活

班級的各項教育活動必須有一個主題，圍繞著主題可以讓學生們在課余時間進行準備，這個準備過程本身就已經是一個受教育的過程。在各種活動的過程中，充分發揮集體教育的功能，讓學生們自我教育，互相教育。班風的形成必然要經歷“導向”，“形成”和“鞏固”的過程，因此活動的內容要多樣化，經常化。力求使班級在最短的時間內形成“團結向上，心理健康，學習勤奮，全面發展”的班集體。

第二學期高二班主任工作計劃4為搞好新學期的班級管理工作，現將這學期的班主任工作大體工作安排如下：

一、認真建立班級規章制度和班級考核制度，

使學生自己規范自己的行為，把學校要求內化為本班學生自覺的行動。

上學期我班已經建立了班級規章制度，經過一學期學生反應是不錯的，本學期我要引導學生認真研究班級規章制度的完善問題，總結上學期的經驗和不足，力爭進一步提高班級規章制度對學生的約束力和學生自覺遵守班級規章制度的習慣。

二、繼續做好促優轉差工作

對于優秀生了解他們存在的問題，既包括學習也包括生活，進一步提高他們的成績和在年紀的競爭力;對于差生多找他們他們談話，認真了解他們內心思想的變化，尋找思想上的閃光點和開展思想工作的突破口，鼓勵他們趕上去;特別是對貧困生，做好他們的思想工作，使他們丟掉包袱，輕裝前進，努力思想人生價值，不為眼前暫時的困難壓倒。

三、繼續樹立和培養學生的集體注意觀念和主人翁意識，

心胸開闊，顧全大局，讓學生自覺地維護集體榮譽，樹立我班的良好形象，

四、指導班干部開展工作，做好日常班級管理工作

班主任要發揮班干部、小組長、課代表的帶頭作用，百分之百杜絕惡性事情的發生，堅決抵制社會上的一切歪風邪氣向班級進攻，使我班保持健康向上的發展勢頭。

五、注意調動各個方面的教育因素

班主任力爭做到：不間斷與學生尤其是貧困生和差生及的家長的聯系，進行溝通和交流，及時把握這些學生的思想動向;注意和各科任教教師交流和協調，聽取他們的意見和建議，明確把握班級的動向。

六、大力抓好學生的學習

認真總結學習中的問題，組織優秀學生介紹自己的經驗，組織學生交流自己的學習方法，相互取長補短，力爭優化所有同學的學習方法。每次月考結束以后，及時組織學生自己進行自我分析，讓學生學會如何學習。

第二學期高二班主任工作計劃5俗話說，一年之計在于春，一日之計在于晨。新學期，作為高二(六)班的班主任，客觀、科學地制定本學期的班級工作計劃非常必要。結合六班具體實際和學校工作計劃，以及有關部門對德育工作的要求，特制訂本學期班級工作計劃如下：

一、學生思想建設

首先，認真貫徹落實《德育綱要》，加強學習《中學生守則》和《中學生日常行為規范》。根據教育部印發的《中小學文明禮儀教育指導綱要》，加強學生文明禮儀教育。從國家、民族的高度，培養學生的責任感和責任意識，使他們樹立正確的人生觀、科學的世界觀，立志為中華民族的偉大復興勤奮學習，培養自己的創新意識和創新能力。其次，高二階段是青少年身心發育的一個重要時期，因為種種原因，學生極易產生一些心理問題、成績分化情形大面積產生，作為班主任，要想方設法縮短與學生的距離，走進學生為學生排憂解難，讓每一位學生都能快樂成長。第三，要引導學生充分做好從高二到高三的準備，奠定一個良好的心理基礎。班主任要善于用心觀察，發現問題，及時解決，善于用一切方法來激勵先進，力爭做好每位學生的思想工作，使他們提高認識，不斷上進。同時，加強對學生進行艱苦樸素、團結互助以及感恩教育。本學期本班將踐行區委書記關于“向文紹英同志學習”的指示，搞一次向朱沱鎮港口社區“愛心之家”獻愛心活動。

二、班級組織建設

班干部是班級的核心，建立一支班干部工作團隊，充分調動班干部的積極性是帶好整個班級的關鍵。結合上期班級組織工作情況，本學期將不進行大規模的調整，針對個別班干部的具體問題，進行小范圍的批評教育和工作指導。具體工作中實行班長負責制，班主任加強宏觀的管理，指導好班委會、團支部工作，樹立正氣，培養班集體的凝聚力，同時要發揮班干部的核心作用，及時研究解決班內存在的學習問題、紀律問題、衛生問題及時向我反映情況，營造良好的班風，帶領全班同學共同進步。

三、班級制度建設

根據北山中學相關管理制度，規范每一位學生的行為。根據高二(六)班學生實際情況，落實班級制定的班級“三字公約”，做到獎懲分明;要知道，在狠抓學習的同時，行為規范是否做得好直接會影響到整個班級的風氣。某種程度上來說，也是對學生個人綜合素質的培養。本學期我將緊抓文明禮儀和行為規范，打造出全方位優秀的學生。對班內的各項工作做好分工，例如：衛生值日責任到人，誰出了問題誰負責，對問題嚴重的同學進行適當地懲罰。繼續推進值日生報告制度，每天由學生總結工作，培養和鍛煉學生的組織管理、協調能力。不定期了解班干部工作情況，每學月定期召開班干部會，全面掌握班級發展狀況，加強對班干部工作的指導。

四、班級學習方面

雖然在上學期的每次考試中，六班都取得了年級第一的優異成績，但名優學生，重點線上的學生還有很大的差距，離學校和老師的要求有很大距離，因此本學期更應該加強學生學習成績的提高，為進入高三奠定堅實的基礎。在平時的工作中，積極探索素質教育的新途徑，配合任課老師，激發學習興趣，培養競爭意識，有你追我趕的比學風格，提高整體水平，使我班班風正，學風濃。每個學生都有考上重點大學的理想，要想實現自己的理想，必須嚴格要求自己，認真總結學習經驗和方法，創新思維，提高學習效率，努力實踐和兌現自己的承諾，力爭在本學期取得更大的進步。

總之，作為班主任，我想著重在以下幾個方面對學生進行引導：

首先，加強責任、感恩教育和文明禮儀教育;

其次，加強心理疏導，幫助學生做好從高二到高三的過度。

第三，引導學生合理安排各科的學習時間，培養他們的學習自主性。指導他們結合自身特點制訂學習計劃。對他們進行良好的學習習慣培養互幫互學，共同提高，充分利用周圍學生的學科優勢，發揮團隊作用。

第四，是在高二下學期緊張的學習的情況下，抓緊時間多看參考書，多作練習題，為高三打基礎，對學習有困難的同學積極的幫助他度過難關。使每個學生將來都能實現自己的理想。

篇（3）

壓力測試是銀行日常管理中各類風險評級體系的重要補充。在金融風險管理中,VAR能較為準確地測量金融市場處于正常波動情形下資產組合的市場風險,但不能處理極端價格變動情形,而壓力測試的優勢在于它能較好地分析極端不利市場情形對資產組合的影響效果。壓力測試通過選擇風險因子,設計壓力情景,構建一些數量分析模型確定假設條件和測試程序,測試風險資產組合價值在最壞情境下可能遭受的最大損失及對金融機構盈虧及資本狀況的影響,為金融機構的風險管理部門或監管當局的決策提供參考。壓力測試現已成為金融機構主動風險管理的必要手段;尤其是美國金融危機爆發后,各國監管當局更加認識到壓力測試的積極作用。本文較為全面地介紹了國內外壓力測試的發展及其理論研究,并對其研究現狀分別進行了相應的綜合與述評。

一、國外商業銀行壓力測試研究現狀

1　國外壓力測試理論演進的總體脈絡框架

20世紀90年代以來,由于壓力測試以其估計非正常市場條件下經濟損失的優勢被國際銀行及金融機構廣泛應用,成為風險管理的重要方法之一。1995年國際證券監管機構組織(IOSCO)對“壓力測試”作出了明確定義,即壓力測試是“假設市場在最不利的情形(如利率突然急升或股市突然重挫)時,分析其對資產組合的影響效果”。1996年,巴塞爾銀行監管委員會的《資本協議關于市場風險的補充規定》中強調了壓力測試的重要性。到20世紀90年代末,宏觀壓力測試引起了國際金融組織和各國政策當局的研究興趣,并在實踐中得到迅速推廣。宏觀壓力測試是利用微觀數據,將微觀測試結果加總,重點考慮傳染效應和銀行間相互依賴關系。IMF和WoddBank1999年發起的金融部門評估項目(FSAP),首次將宏觀壓力測試方法作為衡量金融系統穩定性分析工具的重要組成部分。后來,IMF的Cihak(2003,2004,2006)、Swinbume(2007)等分析了微觀壓力測試與宏觀壓力測試的區別,并總結了IMF宏觀壓力測試系統演進歷程。國際清算銀行(BIs)于2000年又將壓力測試定義為金融機構用于評估其面對“異常但可能”的沖擊時的脆弱性的技術手段。于是從2000年開始,國際清算銀行全球金融體系委員會便每年從全世界選擇約70家大銀行,對它們進行壓力測試的情況進行調查并調查報告。隨后,新巴塞爾協議(2004)明確指出銀行必須建立良好的壓力測試程序并定期進行壓力測試,以反映各種經濟環境改變的情景對信貸資產組合的不利影響,實施內部評級法的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。自此壓力測試體系形成,彌補了VAR的內在缺陷,成為世界各國金融機構重要的風險評估手段之一,各國金融監管機構都出版了相應的銀行監管政策指南,要求所屬銀行進行壓力測試。如英國央行的Drehmann(2004,2006)、Haldane(2007)剖析了英國宏觀壓力測試系統的構建方法和評測結果;美國FDIC的Krimminger(2007)、歐洲央行的Lind(2007)、挪威央行的Moe(2007)、澳大利亞儲備銀行的Ryan(2007)、西班牙央行的SauHna(2007)分別總結了各國壓力測試系統的構建經驗。

2　國外壓力測試方法的探討

在壓力測試方法研究上,各國銀行家進行了很多種嘗試,目前比較統一和公認的方法是依據風險類別選取的不同,將壓力測試分為單一因子法、多因子法和極值法,國際上普遍采用的是前兩種方法。

單因子法又稱敏感性分析法,是假設其他風險因子不變條件下,其中某個風險因子變動給金融機構帶來的影響。新加坡貨幣監管局采用標準法構造了單因子壓力測試,在2003年的研究報告中指出實踐中常用的交易賬戶標準沖擊有:(1)利率期限結構曲線上下平移100個基點;(2)利率期限結構曲線的斜率變化(增加或減少)25個基點;(3)上述二種變化同時發生(4種情形);(4)股價指數水平變化20%;(5)股指的波動率變化20%;(6)對美元的匯率水平變動6%;(7)互換的利差變動20個基點。但是研究發現,風險在實際發生的極端事件中,會使采用這種標準法設定的風險因子的變化超過上述規定,所以采用主觀法設定風險因子和沖擊大小也是國際銀行業內接受的慣例。

多因子法又稱情景分析法,是指測算多個風險因子同時變動帶來的沖擊。2004年以后,壓力測試中的情景分析法已逐漸成為金融機構在衡量宏觀經濟沖擊時的重要風險管理工具。情景分析中根據情景設定的不同分為歷史情景法和假想情景法。Shaw(1997)提出了一種設定壓力情景的方法:即找出過去若干年發生的最大損失,調查其原因,據此設定情景。使用歷史情景法的關鍵在于計算風險因子變動程度時,所選擇時期的起始和終止時點如何確定,但是往往終止時間是不明確的,這時就有必要構造假想情景以彌補歷史情景的不足。Kupiee(1999)提出構造假想情景,并在構造假想情景時一定要考慮風險因子的相關性。他提出的方法是:首先根據歷史數據測算出風險因子之間的相關性,然后在假定某些重要的風險因子發生變動時,根據相關性矩陣調整其他風險因子。Kim(2000)則認為在危機發生時,因子之間的日常關聯性會遭到破壞,因此他建議采用危機時期的數據來計算“壓力相關性”(stressedcorrelations),然后據此調整其他風險因子的變動。而蒙特卡洛模擬法與上述兩種假想情景方法相反,上述方法都是先設定情景再計算壓力損失,而隨機模擬法先設定壓力損失的門限,然后再研究在什么樣的情景下會導致損失超過這個門限。一旦發現損失超過了門限,相應情景就被挑選出來作為研究對象,研究是怎樣的風險因子變動造成極端損失,然后就可以采用相應的風險管理手段。隨機模擬法還可以計算出損失的條件VaR。

極值法(extremevaluetheory)是基于統計意義上的“尾部”概率分布的行為而對在極值處度量風險損失的方法。單變量極值理論研究針對厚尾的建模,多變量極值理論關注不同金融工具回報率之間的聯系,即風險集聚,可用于設定壓力測試情景。對于極值法來說,如何通過風險因子推出潛在的回報率分布,同時關于極值事件與時間無關的假設也引起了質疑。雖然極值法存在一些缺點,但是憑借它對壓力測試結果發生概率的估計還是受到了業界的重視。

3　壓力測試在國外的實踐

2001年IMF對已經完成的28個金融部門評估計劃(FSAP)進行了調查,調查表明,成員國對包括利率風險、匯率風險、信用風險、流動性風險、資產價格風險、商品價格風險(發展中國家)、其他風險(如GDP下降)等進行了壓力測試。　2003年德意志聯邦銀行對德國銀行系統的穩定性進行了壓力測試。采用單一因子法對分好的兩組銀行(國際活躍銀行和其他銀行)進行測試。風險因子確定為各信用級別的客戶違約率提高30%和60%(相當于標準普爾評級下調1至2個級別)。用風險加權資產變動與銀行資本的比率衡量沖擊的影響,發現違約率30%的上升使得兩組比率升高的均值分別為8.22%和7.22%,60%的上升導致15.31%和13.18%的結果。最壞的結果出現在其他銀行組:當違約率上升60%后,組內最高比率上升了22%,但考慮到平均的資本充足率為11%,所以該比率的上升導致資本充足率下降到9%,仍然達到8%的最低要求。多因子壓力測試的情景由德意志銀行和IMF共同研究確定。考慮到伊拉克戰爭的預期,情景設定為1年內石油價格上漲45%,美國的軍費開支增加1%,全球股市下跌10%,工業國的居民儲蓄率上升0.5%,德意志在2003年初進行了多因子壓力測試。根據德意志銀行的宏觀經濟模型,以上沖擊將導致德國2003年的實際GDP比基準情形下降0.6%。以下模型把GDP的沖擊轉化為風險因子的變動:λt=0.37λt-1+0.14λt-2-0.3Kλt-1-6.5GDPt+10.7rt+ελt。其中,λt表示當期的貸款損失準備與貸款余額之比,Kt-1。代表上一期的信貸增長,rt代表短期利率,AGDP。代表當期實際GDP與上期的差值。測試發現2003年的貸款損失準備率比基期增長了7%,達到3.5%的水平,這在歷史上是少見的。

2007年美國次貸危機爆發以來,美國銀行業監管當局9dP,到壓力測試的積極作用,并以資本為導向,啟動了新一輪的銀行業壓力測試實踐,加強銀行業的風險管理,維護了整個金融系統的穩定。2010年4月底,美國對19家資產規模在1000億美元以上的大銀行進行“壓力測試”。按照基準情景和更壞情景分別對2010年和2010年的美國經濟增長、失業率和房價跌幅進行了不同的設定。壓力測試報告顯示,在美國經濟出現更壞情景時,美國19家最大金融機構2010年和2010年的累計損失為5992億美元。其中4550億美元損失來自所持有的貸款組合,即在更壞情況下19家金融機構總貸款累計損失率高達9.1%,超過了上世紀大蕭條時期創下的貸款損失率的最高紀錄。接受測試的銀行中10家銀行需要籌募746億美元的股權資本。壓力測試資本補充要求公式大致如下:壓力測試資本補充要求=風險加權資產×6%-現有股權資本余額+可能遭受損失-各項收益和資本補充。此次壓力測試對大型銀行的損失額和資本狀況進行評估和信息披露,為美國銀行業帶來急需的透明度;同時通過對銀行實力強弱進行區別,避免健康銀行被問題銀行所拖累,盡快恢復健康銀行的房貸能力,并通過向市場公布問題銀行的增資理想圖提高市場對問題銀行的信心。雖然測試結果好于預期,部分消除了針對銀行業不確定性的擔憂,但仍未解決美國銀行業面臨的根本問題,即銀行資產負債表上的巨額不良資產,清除銀行體系不良資產的道路依然很漫長。

二、國內商業銀行壓力測試研究現狀

1　國內壓力測試的興起

伴隨著金融開放步伐的加快,近些年來國內學者也開始對壓力測試進行了探索性的研究。國內關于壓力測試研究最早可以追溯到2003年在銀監會的組織下工、農、中、建及廣東發展銀行對所在行的信用風險、利率風險、匯率風險和流動性風險四個方面進行了第一次壓力測試。測試總體表明各家行面臨著程度不同的信用風險、利率風險,這兩種風險對各行的盈利能力和資本充足率將形成較大沖擊,但測試的技術和方法細節并未公開。2006年,中國銀監會發出緊急文件《中國銀監會關于開展商業銀行房地產貸款業務風險自查工作的通知》,要求各家銀行對其房地產貸款展開風險自查。各銀行要對2006年9月至2007年6月房地產貸款情況和月度趨勢變化進行壓力測試。測試分為兩個部分:房地產貸款綜合壓力測試和個人住房貸款專項壓力測試。為做好房地產風險的預警和控制工作,保證金融系統的穩健發展,2007年7月,銀監會下發《商業銀行壓力測試指引》通知(以下簡稱通知)為我國商業銀行實施壓力測試給出了政策指導。通知要求商業銀行對部分城市進行住房按揭貸款壓力測試和場景分析,由此,中國銀行業風險測試系統開啟了制度化建設階段。2010年8月中旬,銀監會向廣東、江蘇、浙江、上海、北京、深圳和寧波等七省市銀監局發出《關于開展重點地區房地產貸款壓力測試的通知》,隨后開展了上述7個銀監局轄內的銀行業金融機構的房地產貸款壓力測試。

2　國內壓力測試的理論與實踐

國內一些學者基于國外已有的理論進行了細致的研究,對壓力測試的步驟和方法進行了概括性的總結。周子元(2010)詳細地闡述了壓力測試的步驟及其方法。他明確地提出其步驟,主要包括:第一,確保數據的可靠性;第二,資產組合與環境分析;第三,確定銀行面臨的風險暴露,找到風險因子;第四,以可能發生的不利沖擊為基礎,構造相應的測試情景;第五,設定沖擊發生時風險因子變化的大小;第六,運行壓力測試模型;第七,報告結果并進行分析。同時系統地總結了商業銀行信用風險壓力測試的主要技術方法,分為單一因子法、歷史情景法、非系統假象情景以及系統假象情景等方法。他對各種方法的優缺點和適用性進行了歸納,并介紹了國外銀行壓力測試的實踐情況,為國內銀行開展信用風險壓力測試提供參考。

郭春松則早在2005年就指出在眾多壓力測試步驟中設計壓力測試假設指標是商業銀行進行壓力測試的一個重要環節。其根據歷史事件法和市場預期法,分別設計了宏觀經濟指標、信貸資產質量、利率風險、流動性風險和盈利能力等假設指標。他強調,商業銀行在實際應用中,應根據其本身的實際環境設定受壓情況。

巴曙松、朱元倩(2010)分別從壓力測試的定義、國際實踐規范、執行流程等角度對已有的文獻和監管部門的調查研究報告進行了總結,并在此基礎上歸納分析了壓力測試的優缺點,討論了壓力測試中實際操作細節及對于數據缺乏的發展中國家如何有效地實施壓力測試。最后對宏觀壓力測試的發展趨勢進行了介紹和詮釋,提出了在壓力測試中值得進一步研究的后續問題,為我國實施壓力測試提供可行性建議。

同時,國內學者對壓力測試進行了大量的實踐,將壓力測試應用在銀行信用風險、宏觀經濟周期風險、房貸風險等風險管理中。信用風險是銀行面臨的眾多風險中較為傳統和普遍的風險,銀行對信用風險的管理采取了較多方法來規避,傳統的信用風險管理方法主要有專家制度、貸款內部評級分級模型以及z評分模型等。但是,現代金融業的發展,使得這些方法顯得有些過時。國內學者孫連友(2007)在壓力測試概念的基礎上,指出信用風險壓力測試是商業銀行信用風險管理的一個重要組成部分,并詳細介紹了商業銀行信用風險壓力測試的全過程——搭積木的方法。他認為一個完整的商業銀行信用風險壓力測試過程包括確保數據可靠、調查資產組合與環境、建立壓力測試、確定沖擊大小、執行壓力測試和報告、壓力測試結果等幾個步驟。最后,他強調了壓力測試結果的解釋與應用問題,這對我國商業銀行信用風險壓力測試的實施提供了有用的建議。任宇航等(2007)分析了銀行信用風險壓力測試的重要性和一般過程,信用風險壓力測試就是度量不利情景下信用風險因子變動對銀行資本帶來的影響,并判斷銀行資本能否覆蓋相應損失。他選取了宏觀經濟衰退情景分析,但是由于我國銀行業數據缺乏的現狀,他提出了基于LOGIT回歸的測試方法,并通過收集我國GDP、貸款利率和貨幣發行量等6個指標作為對宏觀經濟的描述和相應時間段的銀行違約情況數據,利用該方法進行了應用研究。結果表明該方法可以為我國銀行業信用風險管理提供有益的參考,結論部分他指出了該方法存在的不足。

宏觀壓力測試在各國銀行業的宏觀經濟審慎分析中越來越受重視,其主要目的是識別金融機構體系內承受系統性風險時所暴露的結構性弱點和整體風險水平。徐光林(2010)則對我國銀行進行了宏觀壓力測試。他通過樣本數據建立了線性壓力測試模型,重點測試了GDP增長速度和CPI同時發生不同程度惡化時,2010年和2010年我國銀行業金融機構資產規模增長速度的受影響程度。同時,參考歷史場景基礎上虛構各種壓力測試情景,分析了各種測試情景發生的可能性。結果表明在各種測試情景下,資產規模繼續保持正增長的可能性很大。

在壓力測試過程中,壓力情景的設定是其中非常重要的一個環節,在情景設定的過程中考慮宏觀經濟周期性特征有助于防止情景的設置過度的主觀。從銀行過往的經營狀況看,在經濟上行的周期中,信貸資金的違約率和抵押資產的風險被經濟的擴張所掩蓋,在進入經濟調整周期后,許多問題會浮現出來,因此在情景設定的過程中考慮經濟的周期性對銀行的風險管理工作有很強的指導意義。郜利明(2010)在壓力測試的過程中引入了經濟周期因素。他提出了在假設性情景的設定過程中必須要考慮經濟的周期性,因為銀行業的經營業績和效益波動與宏觀經濟周期波動有較大關聯。同時,他提出各個行業本身的周期性的強弱程度并不相同,針對不同的行業應設定不同的數值,使其更符合客觀規律。

近些年,由于優惠的利率、寬松的信貸政策使得我國房地產業快速發展,成為我國支柱產業,同時也催生了房地產業的泡沫,使為其提供主要資金的銀行承擔大量風險。2010年美國次貸危機使我國深受影響,因房價下跌導致的銀行壞賬增加引起了國內業界的擔憂與重視,如何提高風險管理能力,識別、預防并控制房地產信貸風險已成為我國商業銀行面臨的重大課題。在宏觀經濟面臨較大不確定性的背景下,房地產信貸業務風險壓力測試成為商業銀行主動風險管理的必要手段,也是目前國內監管機構、商業銀行及學者們進行壓力測試的重點。劉萍、田春英(2010)最早對房地產信貸風險進行壓力測試研究,通過對我國房地產信貸市場風險因素進行分析,并比較了各種風險管理方法,提出將壓力測試引入房貸風險管理的必要性和可行性。在此基礎上,對個人房地產貸款壓力測試體系整體框架及技術需求進行了初步的探討。在房地產業務中,銀行風險暴露取決于房地產開發企業和貸款買房者是否能夠按時償還本息。隨后王宏新、王吳(2010)應用壓力測試方法針對房地產價格變動對我國商業銀行的影響進行了實證分析,選取了房地產開發商和個人住房按揭貸款兩類指標進行壓力測試。通過壓力測試分析發現,一旦房價出現全面下跌這種小概率事件,商業銀行不良貸款率將可能成倍增加,這會對商業銀行造成較大沖擊,甚至影響到整個國民經濟健康發展。為應對商業銀行房地產信貸風險,他提出了政策建議:商業銀行應通過積極支持保障性住房建設、加大貸款項目評估力度、實施區域差別、加強對房地產市場跟蹤監測、建立健全房貸風險準備金制度和增強房地產反周期協同能力等手段來應對金融風險。馮佳、朱華彬(2010)結合我國A股市場14家上市銀行的具體情況,利用壓力測試測算房價下跌10%、20%和30%時房地產貸款違約對銀行業凈利潤的影響程度,根據測試的結果得出我國房地產貸款的資產是比較優質的,此類資產對商業銀行凈利潤的影響在很大程度上與市場景氣程度相關;同時,對壓力測試在銀行業信用風險管理上的實施提出了一些建議。宇文境澤、李誠(2010)利用LOGIT線性回歸模型,將房地產業個人貸款違約風險與GDP增長率、CPI等宏觀經濟因子之間建立回歸方程。通過對測試結果進行分析得出,在既定的壓力測試情景下,商業銀行個人房地產貸款的違約風險還是比較大的,特別是在GDP增長率大幅下降的情況下;并且隨著CPI的增加,違約率也在迅速提高。由此可見,宏觀經濟變量在銀行個人房地產貸款違約風險中起著決定性的作用。

三、國內外商業銀行壓力測試研究的評述

通過以上綜述和分析可以得出,壓力測試實質上就是一種以定量分析為主的風險分析方法,通過測算銀行在假定的小概率事件等極端不利情況下可能發生的損失,分析這些損失對銀行盈利能力、資本金和流動性等方面所產生的負面影響,進而對風險抵御能力做出評估和判斷,并針對測試結論采取必要的應對措施。根據巴塞爾協議的要求,在實務應用上,僅僅使用日常風險度量工具(VAR)來衡量市場風險是不夠的,因此引入壓力測試,其目的就是彌補風險管理工具VAR的不足,是衡量風險的必要補充,使得風險管理更加完整。

1　國外壓力測試研究的簡要評述